股指期货跨期套利策略的比较

                      股指期货跨套利策略的比较

                                    —— 基于统计套利视角 

                                                       CIIA  戴妍

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摘要：                  

◆ 本文比较两类不同的跨期套利方法及其收益效果：一类是基于持有成本模型；一类是基于统计套利。其中统计套利模型分历史价差法、协整模型和GARCH模型三种方法分别进行计算。

◆ 从价差的计算方法来看

◆ 从模型本身的特点来看

◆ 从套利次数来看

◆ 从套利交易的成本来看 

◆ 由于与其他的期货品种相比